Verbessern Sie Ihre strategische Asset-Allokation mit SIMPRO
Status-Quo Analysen und Optimierungsvorschläge für Portfolios von institutionellen Investoren
SIMPRO perfektioniert das Management Ihrer Asset-Allokation
Live-Dashboard mit User-Profilen für Ihre Analysen und Optimierungen
Geben Sie Ihre aktuelle oder eine geplante Allokation ein. Jede Assetklasse ist abbildbar.
Umfassende Aussagen über die Entwicklung Ihres Portfolios auf Grundlage fundierter Finanzmathematik
Detaillierte Rendite-Risiko-Analysen und Vorschläge zur Optimierung Ihrer Allokation
PDF-Reporting, eigene Benchmarks, weitere Kennzahlen und individuelle Optimierung - SIMPRO wird auf Sie angepasst.
Fundierte Mathematik trifft modernste Technik
Mit täglichen Benchmark-Daten seit 1970 werden finanzmathematische Modelle trainiert, um zukünftige Preisentwicklungen zu simulieren.
Dabei verwendet SIMPRO ARMA-GARCH-Modelle für Monte-Carlo-Simulationen mit dynamischer Rendite und Risikomodellierung.
Besonders wichtig ist, dass in jeder dieser Monte-Carlo-Simulationen die typischen Zusammenhänge zwischen den einzelnen Anlageklassen berücksichtigt werden. Diese Zusammenhänge werden ebenfalls mit den historischen Daten trainiert und mit einem Dynamic Conditional Correlation (DCC)-Modell abgebildet.
Exemplarische Daten der Benchmarks für Anleihen:
Häufige Fragen
Für jeden professionellen Multi-Asset-Investor - etwa für einen Versicherer, eine Pensionskasse, ein Family Office oder eine Stiftung.
Für Multi-Asset-Investoren ist die strategische Asset-Allokation von höchster Bedeutung. SIMPRO unterstützt Sie, Ihre Allokation durch detaillierte Analysen abzusichern. Diese Analysen können Sie dann gleich für die nächste Anlageausschusssitzung mitnehmen. SIMPRO kann Ihnen auch helfen, um die nächste Reallokation vorzubereiten und Ihr Portfolio finanzmathematisch zu optimieren.
Die Modellierung von Renditen und Volatilitäten sind für jede Assetklasse einzigartig. SIMPRO basiert auf individuellen ARMA- und individuellen GARCH-Modellen, wodurch auch abgebildet werden kann, dass zufällig simulierte negative Preisschocks einen anderen Einfluss auf die Volatilität haben als positive Preisschocks.
Durch die Verwendung eines Dynamic Conditional Correlation (DCC)-Modells zur gemeinsamen Prognose aller Assetklassen wird berücksichtigt, dass sich Korrelationen zwischen Assetklassen ändern können. Das ist realistisch, wie man zuletzt an den Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen beobachten konnte.
SIMPRO ist ein auf modernsten Web-Technologien aufbauendes Live-Dashboard, dass Sie einfach über Ihren Browser aufrufen könne. Alle mit SIMPRO verknüpften Systeme, Daten und Modelle liegen auf deutschen Servern.
Kontaktieren Sie uns einfach für einen Testzugang und für ein auf Sie und Ihre Bedürfnisse angepasstes Angebot.
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